Funpresp-Jud investe na automatização e reestruturação de processos de controle de investimentos

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Detentora de três carteiras de investimentos, a Funpresp-Jud implementa há alguns meses um amplo projeto de automatização e reestruturação de processos de controle de investimentos. O objetivo é garantir mais segurança, celeridade e transparência às atividades, contribuindo para o controle e a governança do fundo de pensão dos servidores públicos federais de cargo efetivo do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. A contratação de software específico para o controle de investimentos, a criação da Gerência de Controle de Riscos e Investimentos, a ampliação da equipe e a revisão de processos são algumas das ações em andamento.

Através de processo de licitação, o software de Controle de Investimentos foi contratado em março deste ano. Atualmente, ocorre a fase final de parametrização das funcionalidades básicas do sistema, a partir do cadastro dos investimentos, de acordo com as suas características.

Para se ter uma ideia da complexidade dessa atividade, a Funpresp-Jud possui atualmente um Plano de Gestão Administrativa (PGA) e um Plano de Benefícios (PB), sendo que o PB é dividido em duas carteiras, Reservas e Fundo Cobertura de Risco Extraordinário (FCBE).

Os ativos detidos pelas carteiras são divididos entre Títulos Públicos, Títulos Privados, Fundos de Investimentos exclusivos e não exclusivos (incluindo Fundos de Investimento Imobiliário – FII), ETFs e derivativos. Atualmente, a Fundação aplica em 26 fundos de investimento (entre abertos e exclusivos), sendo 5 no PGA, 25 nas Reservas e 6 no FCBE, sendo 1 Fundo de Investimento Exclusivo de Gestão própria e 3 Fundos de Investimento Exclusivo de Gestão Terceirizada. Há, ainda, a previsão de contratar este ano mais um Fundo de Investimento Exclusivo de Gestão Terceirizada.

Com a implantação do Sistema, as carteiras dos fundos de investimento exclusivos serão totalmente abertas e confrontadas com as informações enviadas pelo Custodiante Qualificado em D-1, permitindo um controle efetivo de tudo que acontece dentro de suas carteiras, tanto em movimentação quanto em custos, por exemplo.

As aplicações em fundos de investimentos da carteira “Reservas” são divididas em grupos e subgrupos. O software contratado irá calcular a cota de cada grupo e subgrupo, assim como o percentual de alocação detido pela Carteira, bem como suas rentabilidades. Outro aspecto importante é a realização do controle de enquadramento dos ativos, de acordo com a Resolução CMN nº 4.661/18.

“A implementação do Sistema de Controle de Investimentos garantirá a mitigação de risco operacional, agilidade na execução das atividades de controle e a implementação de novos controles”, explica Thiago Celani, Gerente de Controle e Riscos de Investimentos da Funpresp-Jud.

Em operação há sete anos, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário possui mais de 21 mil participantes e administra mais de 1 bilhão de patrimônio. Em plena fase de crescimento, implementou no ano passado a Supervisão de Riscos de Investimentos, subordinada à Gerência de Controle Interno. Meses depois, a Supervisão foi transformada em Gerência de Controle e Riscos de Investimentos (Geris), subordinada à Presidência. A equipe, que começou apenas com o gestor, agora também conta com dois analistas.

A Funpresp-Jud possui duas linhas de frente quando o assunto é Controle de Investimentos. Além do trabalho realizado pela Geris, há ainda a custódia dos ativos de investimento mobiliários pelo Santander Caceis, fonte de controle externo determinada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), via licitação.

Desde o início das atividades, a área já contribuiu com mudanças em processos, análises e relatórios. Dentre elas, foram realizadas alterações das métricas de risco e seus acompanhamentos, para que se tornassem mais ágeis na captação dos movimentos de mercado, dentre outros benefícios. A área também participou da criação do Comitê de Stop Loss, cujo detalhamento está disponível no Plano Gerencial de Investimentos 2021.

O próximo projeto previsto pela Fundação, em linha com os demais em andamento, envolve a contratação de um sistema de risco de mercado, com início do processo ainda em 2021.